본문 바로가기
반응형

분류 전체보기96

ETF를 이용한 올웨더 포트폴리오 - 10년 백테스트 최근 자산배분 전략 중 가장 유명한 전략은 "올웨더 포트폴리오"인 것 같습니다. 올웨더 포트폴리오는 투자의 전설 중 한명인 레이 달리오의 머니라는 책에서 공개된 전략으로, 주식 30%, 장기채 40%, 중기채 15%, 원자재 7.5%, 금 7.5%를 보유하는 전략입니다. 유명 투자자인 김단테님이 서술한 자산배분에 관한 책 "절대수익 투자법칙" 표지에는 올웨더와 함께라면 투자, 잊고 살아도 된다 라는 문구가 적혀있는데, 이 문구를 해석하면 아래와 같다고 할 수 있겠습니다. 올웨더와 함께라면 적은 MDD로 큰 수익을 얻을 수 있다 이 책에는 또 올웨더 포트폴리오를 수행하기 위한 적절한 ETF 목록을 제안해놓으셨는데, 오늘은 제안한 ETF들로 올웨더 포트폴리오를 백테스트해보겠습니다. ※ 자산배분에 익숙치 않으.. 2020. 12. 8.
주식60/채권40전략 백테스트 주식의 큰 변동성을 보완해주기 위해 아주 오래전부터 유명한 자산배분 전략이 있습니다. 바로 주식을 60%, 채권을 40% 보유하는 전략입니다. 흔히 60/40 전략이라고 불리는 이 전략은 몇십년 동안 안정적으로 준수한 수익률을 기록한 전략이고, 다른 새로운 자산배분 전략들의 성능 검증 시, 기준 전략으로도 많이 사용되었습니다. 최근에는 뱅크오브어메리카에서 60-40 전략은 죽었고, 저평가된 섹터들에 대한 주식 비중을 늘려야 한다는 보고서를 내서 화제가 되기도 했었습니다. 그렇다면, 과연 이 전략을 진짜 죽었는지 백테스트를 통해 직접 확인해보겠습니다. 백테스트 기간 - 2003년 1월 말일 ~ 2020년 11월 말일 (약 18년) 보유 종목 - SPY 60% (미국주식), IEF 40% (미국중기채) 리밸.. 2020. 12. 7.
국내에 상장된 ETF 전체 목록 종목코드 종목명 시작년도 종료년도 069500 KODEX 200 2002 2020 069660 KOSEF 200 2002 2020 091160 KODEX 반도체 2006 2020 091170 KODEX 은행 2006 2020 091180 KODEX 자동차 2006 2020 091220 TIGER 은행 2006 2020 091230 TIGER 반도체 2006 2020 098560 TIGER 방송통신 2007 2020 099140 KODEX China H 2007 2020 100910 KOSEF KRX100 2008 2020 101280 KODEX 일본TOPIX100 2008 2020 102110 TIGER 200 2008 2020 102780 KODEX 삼성그룹 2008 2020 102960 KODEX 기.. 2020. 12. 6.
미국에 상장된 ETF 전체 목록 종목코드 종목명 시작년도 종료년도 AAA AAF First Priority CLO Bond ETF 2020 2020 AAAU Perth Mint Physical Gold ETF 2018 2020 AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 2010 2020 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 2008 2020 ABEQ Absolute Core Strategy ETF 2020 2020 ACES ALPS Clean Energy ETF 2018 2020 ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF 2019 2020 ACSG Xtrackers MSCI ACWI ex U.S.A. ESG Leaders E.. 2020. 12. 5.
2002~2020년 19년 동안 영구 포트폴리오 백테스트 자산배분 포트폴리오 중 가장 유명한 전략을 하나 고르라면 아마 "영구 포트폴리오"를 고르시는 분들이 많을 겁니다. 영구 포트폴리오는 따라하기 쉬우면서도 안정적이고 준수한 수익률덕분에 많은 투자자들의 사랑을 받는 전략입니다. 하지만 백테스트로 직접 확인해볼때까지 '안정적'이니 '준수한 수익률'이니 하는 말을 덜컥 믿으면 안됩니다 :) 그럼 직접 백테스트를 한번 해보겠습니다. 백테스트는 Invest Helper에서 수행했습니다. - 영구 포트폴리오 세팅 1. 전세계 주식 25% (전세계주식 ETF인 VT가 2008년 이후부터라 2001년 이후부터인 전체 미국 주식 ETF인 VTI를 대신 사용) 2. 현금 25% 3. 미국 20년 국채 25% (TLT ETF) 4. 금 25% (GLD ETF) - 백테스트 결.. 2020. 12. 5.
2001~2020년에 상장된 코스피/코스닥 주식 목록 필요하신 분들 있으시면 가져다가 사용하시면 되겠습니다. 종목코드 종목명 시작년도 종료년도 000020 동화약품 2001 2020 000030 우리은행 2014 2019 000040 KR모터스 2001 2020 000050 경방 2001 2020 000060 메리츠화재 2001 2020 000070 삼양홀딩스 2001 2020 000080 하이트진로 2009 2020 000100 유한양행 2001 2020 000120 CJ대한통운 2001 2020 000140 하이트진로홀딩스 2001 2020 000150 두산 2001 2020 000180 성창기업지주 2001 2020 000210 대림산업 2001 2020 000220 유유제약 2001 2020 000230 일동홀딩스 2001 2020 000240 한국.. 2020. 12. 4.
삼성전자 몰빵 vs [S&P500 (SPY) 30%, 미국 20년 장기채 (TLT) 30%, 삼성전자 40%] 삼성전자 주식은 대한민국 역사상 가장 성공적인 주식 중 하나입니다. 삼전 몰빵 vs [S&P500 30%, 미국 장기채 30%, 삼전 40%]의 대결을 수익률 기준으로 하면 사실 삼전 몰빵의 가벼운 승리를 누구나 예측할 수 있습니다. 하지만, 주식투자에서 중요한 것은 시장에서 퇴출당하지 않는 것입니다. 시장에서 퇴출당하지 않으려면 과도한 손실을 막아야 하고, 과도한 손실을 막기 위해서는 흔히 표준편차와 년도별 수익률, MDD 등의 지표를 눈여겨 봐야합니다. 오늘 두 전략의 대결도 연도별 수익률, MDD, Sharpe ratio (변동 대비 수익이 얼마나 났는지를 나타내는 지표)를 기준으로 살펴보도록 하겠습니다. 대결은 2001년 투자를 시작으로 1년에 한번 리밸런싱하는 것으로 하겠습니다. 백테스트는 제가.. 2020. 12. 3.
2001년에 삼성전자에 100만원을 투자했다면 20년 뒤에 어떻게 됐을까? 종종 이런 재밌는 의문이 떠오릅니다. '만약 내가 2001년에도 삼성전자의 가능성을 믿고 100만원을 투자했다면, 2020년에는 얼마만큼의 수익이 났을까?' 이 의문을 해결하기 위해 백테스트를 수행했습니다. (백테스트는 제가 운영중인 Invest Helper에서 무료로! 아주 쉽게! 하실 수 있습니다.) 먼저 시작 및 종료년도 등을 설정합니다. 어렵지 않게 설정이 가능합니다 :) "백테스트 시작" 버튼을 누르면 수초 내에 백테스트가 완료됩니다. 백테스트가 완료되면 여러 결과를 보기 쉽게 정리해줍니다. 과연 100만원의 운명은 어떻게 됐을까요? 2001년 1월의 100만원이 20년 11개월이 지난 후 약 1,516만원, 15배 정도로 불어났습니다! 연복리 14.69%로 코스피와 코스닥을 압도하는 성적이었네.. 2020. 12. 2.
반응형

티스토리툴바